Versare in una planetaria (o simile) la farina insieme allo zucchero, al lievito e la scorza di arancia (o anice). Impastare avendo cura di aggiungere il latte a filo. Tenere da parte una manciata di zucchero per la farcitura finale. Quando l'impasto raggiungerà una consistenza omogenea, aggiungere un uovo e il burro, un pezzetto alla volta così da avere il tempo per assorbirsi. Nel momento in cui l'impasto sarà incordato, staccarlo e lavorarlo sul piano di lavoro infarinato, in modo da dargli una forma di panetto. Dopodiché, mettere a lievitare fin quando la sua dimensione non sarà raddoppiata. Adesso prendere un quarto di impasto e dividerlo in due, dandogli la forma di filoncini. Rimettere tutto a lievitare. Sbattere ora l'uovo rimanente e spennellare la superficie della pagnotta. Dopodiché mettere i filoncini sulla pagnotta in modo da formare una croce, spennellando anche essi con l'uovo. Ricoprire il pan de muerto con una spolverata di zucchero semolato. Infornare a 180° per una mezz'ora, avendo cura di non farlo diventare troppo scuro. Servire una volta raffreddato.